Nota: El concurso finalizó el 13 de noviembre.
En Fintual nació la idea de crear un concurso diferente, donde todos tengan la oportunidad de ganar. Y que no dependiera de la suerte, sino de creatividad y determinación.
Cómo participar
Crea un portafolio ficticio de inversión en la página del concurso con 5 acciones o ETFs. Gana el que tenga el mejor rendimiento. ¿El truco? El periodo histórico es secreto, pero te daremos pistas. Si logras descifrarlas, vas a poder imaginarte la época, como cuando se desbloquea un recuerdo. Así tendrás más probabilidades de ganar.
Por cierto, te dejé la pista #4 al final del artículo.
Hay varias formas de “hackear” el concurso. Y no lo vemos como algo malo, al contrario: queremos encontrarnos con maneras ingeniosas de darle la vuelta al desafío.
Por ejemplo: en este concurso usar IA y herramientas tecnológicas para armar el mejor portafolio no es un requisito, pero es conveniente (y lo hace más entretenido).
Para mi lo más clave y útil es la API key premium de Alpha Vantage. Una API key es como una llave única que te da permiso para conectarte y usar los datos o servicios de una aplicación externa. En este caso, de Alpha Vantage –una empresa que ofrece acceso a datos financieros históricos y en tiempo real mediante APIs.
Tener acceso a esta API key es como cuando en el colegio te dejaban usar tus notas durante un examen. No te da las respuestas concretas, pero si sabías usarlas era una gran ventaja.
Aquí un pequeño disclaimer: los empleados de Fintual no pueden ganar el concurso, pero de pura curiosidad me puse a experimentar con n8n y esta API key de para evaluar el rendimiento de un portafolio.
Ahora sí, veamos mi experimento en n8n.
Casi siempre empiezo una automatización hablando con Claude sobre lo que quiero hacer. En este caso, mi prompt fue algo así:
Estoy participando en un concurso de inversiones.
Consiste en armar un portafolio de 5 activos (acciones y ETFs) y asignarles un porcentaje para sumar a 100%. Quiero poder medir el rendimiento de mi portafolio en un periodo histórico de 4 años. Tengo a mi disposición una API key premium de Alpha Vantage y mi portafolio en formato JSON, con los porcentajes de cada activo.
Quiero que el portafolio sea "fixed weight". Es decir, que el peso que le asigne a cada activo permanezca constante a lo largo de los 4 años.
Después de platicar con mi amigo Claude, decidí enfocarme en un MVP que identifique el rendimiento de un portafolio en un periodo determinado. De ahí nació un flujo con 7 nodos:
1. Entrada de portafolio
Aquí es donde inserto mi portafolio en formato JSON y el periodo contra el cual lo quiero evaluar. Esto es hard coded.
Para las fechas, escogí de manera random este periodo:
"start": "2015-07-31", "end": "2019-07-31"
Los activos también los escogí de manera semi random para este experimento.
Con esta información, corre el resto del flujo.
2. Parsear portafolio externo
Este code node simplemente organiza la data en un formato más limpio. Si no sabes programar, no te preocupes. Claude, ChatGPT o el LLM que prefieras te puede ayudar a escribir este código.
El weight, o peso, es el porcentaje asignado a cada activo en mi portafolio.
3. Separar activos
Aquí otro code node sencillo. En este caso, separa cada activo como su propio ítem con: el ticker de la empresa, el porcentaje asignado, el periodo de inversión, y la moneda (USD).
Hacemos esto para que en el próximo nodo podamos hacer una llamada a Alpha Vantage para cada activo de manera individual.
4. Consultar Alpha Vantage
Tal como suena, aquí es donde usamos la API key de Alpha Vantage para traer los precios mensuales (ajustados) para cada activo. Los precios ajustados incluyen dividendos y splits. Esto lo hace más realista que usar el precio sin ajustar.
Este nodo nos devuelve 5 ítems –uno por cada activo– que contiene los precios por mes. Incluye los precios (open, high, low, close, adjusted close), el volumen de acciones, y el monto del dividendo pagado.Aquí algo importante es que Alpha Vantage devuelve toda la data disponible, no limitado a mi periodo definido. Esto lo solucionamos en 2 nodos más.
Del nodo anterior, solo terminamos usando el ticker para esta llamada a Alpha Vantage. La otra data como el porcentaje asignado y el periodo de inversión se "perdieron". Entonces...
5. Merge
Usé este nodo de merge para unir los datos limpios del nodo 3 (“Separa activos”) con la información de precios que nos trajo Alpha Vantage en el nodo 4. Así volvemos a tener la información completa para cada activo.
6. Procesar serie del símbolo
Símbolo = ticker = activo. Este nodo lee los datos completos del nodo anterior, filtra para mantener únicamente la información del periodo de tiempo que escogí y aplica la proporción que representa cada activo en mi portafolio.
El nodo me devuelve una serie ordenadita con fechas y valores que reflejan cómo se movió cada activo dentro del portafolio durante el periodo de tiempo.
Ya casi llegamos al resultado final.
7. Calcular métricas del portafolio
En este último nodo descubrimos el rendimiento de mi portafolio. Este nodo toma todas las series de precios, le asigna los pesos a cada activo, y calcula el desempeño total del portafolio.
El resultado:
Para el periodo de julio de 2015 a julio de 2019, mi portafolio tuvo un rendimiento total de +185.8 % y un crecimiento anual compuesto (CAGR) de 30%. Es decir, si hubiera invertido $5,000 USD inicialmente, habría terminado con $14,290 USD sin meter un peso más. Nada mal.
Información adicional: tuvo una caída máxima de 27.5%, volatilidad anual de 35% y un ratio Sharpe de 1.36. ¿Necesario todo esto? No, pero está chévere.
¿Podría lograr un rendimiento mayor? Seguro que sí.
Esto fue apenas un experimento incial. Por eso es entretenido usar tecnología en esto. Para poder probar muchos escenarios e intentar lograr el mejor rendimiento para el periodo que crees que es el periodo secreto.
¿Qué más podría tener este flujo para hacerlo más dinámico y completo?
Primero, una integración con Slack o Telegram, para alimentar al flujo los cambios a mi portafolio y del periodo y para recibir el rendimiento del portafolio vía un mensaje conciso.
Otra opción es tener una manera de probar diferentes combinaciones del portafolio (variar los pesos de cada activo, usar diferentes activos). Aquí es útil el spreadsheet de todos los activos disponibles para el concurso, por ejemplo. Está disponible para descargarse en la página del concurso.
La verdad, las opciones parecen infinitas. Por ahora, los animo a probar el flujo y compartir sus opiniones a cartas@fintual.com. O si hacen algo mucho más completo y cool, también los invito a compartir.
A ver quién sale ganador.
Pista #4: Esta pista está en el libro “La psicología del dinero”: El periodo finaliza más tarde que el año que Morgan imagina la visita de E.T. a T.S.
