En Fintual a muchas personas les atraen los problemas difíciles, decirles que hay algo complejo de resolver es como dejar miel cerca de un oso. Acá un ejemplo.
En nuestro recorrido por entender el mundo de las pensiones en Chile comenzaron a aparecer elementos que aparentemente no se cuestionan, cosas que se vienen haciendo de la misma manera hace años, a veces, sin una razón evidente. Además, como ocurre en todos los ámbitos del quehacer nacional, en una industria con más de 40 años de historia se han instalado ciertas “vacas sagradas”. Algunas han surgido por tradición, status quo o porque aparentemente son cosas muy complicadas y es mejor no tocarlas porque “si se rompen nadie sabe cómo arreglarlas”.
Una de esas es el cálculo de la liquidación de pensión, en particular el cálculo del CNU. El temido CNU surgía de vez en cuando en nuestras preguntas sobre pensiones y beneficios a diferentes expertos de la industria, como algo que es prácticamente imposible de abordar correctamente sin contratar actuarios con años de experiencia en el tema.
¿Qué es el CNU?
El CNU es el Capital Necesario Unitario requerido para financiar una “unidad de pensión”. Una unidad de pensión es $1 de pensión al año, entonces el CNU es como un factor de conversión o un precio. Indica cuánto hay que tener hoy para pagarle una unidad de pensión a una persona durante todo el tiempo que esté pensionada, y a sus beneficiarios. Por ejemplo, si el CNU de alguien es de 15,1, significa que tiene que tener ahorrados 15,1 pesos por cada peso de pensión anual que quiera recibir al pensionarse. Este se calcula sumando todos esos pagos futuros que tendrían que ocurrir, cada uno traído al valor presente mediante una tasa de interés, y multiplicado por la probabilidad de que la persona esté viva al minuto de cobrar esa pensión. Esa probabilidad sale de las tablas de mortalidad oficiales que publican la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
¿Por qué se considera difícil de calcular?
Algunas posibles razones son:
- Porque la fórmula a simple vista se ve complicada:
- Porque el cálculo implica matemática financiera y actuarial, lo que combina dos complejidades que se suman
- Porque tiene muchas casuísticas: 44 para ser exactos, y cada una tiene su fórmula asociada. Un ejemplo de casuística es "pensión de sobrevivencia para conviviente civil con algún hijo común con el causante, que sea inválido con derecho a pensión"
- Porque es difícil saber si te equivocaste en algo, y no te puedes equivocar
Entonces… ¿es realmente tan complejo como dicen? La verdad es que sí, es de un nivel de complejidad relevante, pero al parecer no necesitas actuarios para implementar el cálculo.
Hace un par de meses empezamos a “pizarrear” los distintos procesos de la AFP para entenderlos en mayor profundidad. Un día reapareció el famoso CNU. Recuerdo que en esa ocasión, con ánimos de tratar de redirigir la discusión hacia problemas más generales de la operativa de una AFP, comenté:
¿El CNU? Pero si eso es como rocket science, vamos a necesitar mucho tiempo y detalle para resolverlo.
Acto seguido, varios en el equipo se volvieron hacia sus computadores para demostrar lo contrario: challenge accepted.
La secuencia de pasos que nos permitió implementar una solución en menos de una semana
Primero, aprovechamos la amplia información disponible en internet que proviene de la página de la Superintendencia de Pensiones:
- El Anexo N°7 del Libro III, Título I del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones
- La Nota Técnica N°5: Capital Necesario Unitario (CNU): Cálculo e introducción del módulo de Stata CNU (que un par de semanas después encontramos actualizada en la Nota Técnica N°9)
Segundo, la forma más fácil de resolver un problema es que otro ya lo haya resuelto antes. Una persona del equipo dio con este repositorio, de George Vega, quien según su Linkedin trabajó un tiempo en la Superintendencia de Pensiones.
Cuento corto, dos de mis compañeros tomaron todo este material y lo trabajaron con IA: convertir las imágenes de las fórmulas en el Anexo N°7 a texto, transformar el código de Stata a Python y generar los casos de prueba a partir de los ejemplos en la Nota Técnica. En dos días ya tenían montado un solver que calculaba el Capital Necesario Unitario en las casuísticas del anexo técnico. Para ser justos, el anexo técnico traía 3 de las 44 variantes, pero algo es algo. Esto, logrando llegar a (casi*) los mismos resultados que los ejemplos de prueba publicados por la Superintendencia de Pensiones, lo que nos permitió comprobar que los cálculos estaban correctos.
¿Qué aprendimos con esto?
Primero, que lo que necesitábamos para implementar el cálculo del CNU en realidad no era un actuario, sino encontrar la información precisa, aprovechar las herramientas disponibles y tener suficiente criterio matemático. Esto es un preámbulo de lo que pretendemos lograr usando la IA.
En segundo lugar, nos hemos ido dando cuenta de que en la industria de pensiones no hay “un solo problema muy difícil de resolver”, si no que la magnitud y alcance del problema es en sí la complejidad.
Finalmente, también confirmamos que en esta industria hay espacio para cuestionar y desafiar cosas que se han hecho siempre de una manera, como requerir actuarios para calcular el CNU.
Dicho eso, implementar un cálculo del CNU contra ejemplos de prueba no es lo mismo que operarlo en la vida real y responder por el resultado ante la Superintendencia de Pensiones. Aún no hemos estudiado las otras 35 variantes** del CNU, ni sabemos qué pasa cuando el cálculo corre con saldos reales de afiliados y pensionados (y no contra ejemplos). Cuando tengamos eso resuelto, lo volveremos a contar.
Si quieres comentarnos algo sobre las complejidades de la industria, el cálculo de pensiones u otro tema relacionado, escríbenos a proyectoafp@fintual.com.
** En la primera pasada que exponemos acá resolvimos las 3 de la nota técnica N°5, y luego con la nota técnica N° 9 subimos a 9.
