En el reconocido Bloomberg Quant (BBQ) Seminar de mayo de 2024, Arturo Cifuentes, investigador asociado de CLAPES UC de la Universidad Católica de Chile, presentó el paper sobre el método de optimización de portafolios desarrollado en conjunto con el equipo de inversiones de Fintual, publicado recientemente en la prestigiosa revista académica Quantitative Finance.
Durante su presentación titulada "Portfolio Optimization Based on Synthetic Data and Contextual Information", Cifuentes expuso los detalles de este innovador enfoque que combina generación de datos sintéticos mediante un algoritmo CTGAN modificado e incorpora información contextual del mercado para optimizar la asignación de activos en portafolios de inversión.
"The risk is characterized by the CVaR, not the standard deviation, obviously. I mean, that's the MBA formulation, which is useless (El riesgo ha estado caracterizado por el CVaR, no la desviación estándar, obviamente. Bueno, por lo menos esa es la formulación de los MBA, que es inútil)” habría mencionado durante el seminario. “La mayoría de la audiencia se rió, pero un profesor de una conocida universidad norteamericana que estaba en la charla no apreció mi comentario” comentó Arturo posteriormente a la charla.
El seminario completo lo puedes ver previa inscripción acá.
Sebastian Arpon
Fintual
